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单项选择题
哪种随机过程可以较好刻画股票价格的变化过程？（）
A.几何布朗运动
B.普通布朗运动
C.标准布朗运动
D.马尔科夫随机过程 -
多项选择题
某投资者在6月份以0.05的权利金买进一张9月到期、执行价格为2.3的50ETF看涨期权，同时又以0.06的权利金买入一张9月到期、执行价格为2.3的50ETF看跌期权。当50ETF（）时，该投资者可以盈利。
A.大于2.35
B.小于2.19
C.大于2.41
D.小于2.24 -
单项选择题
关于美式期权的说法，哪个是错误的？（）
A.提前执行美式看涨期权可能是不明智的
B.提前执行美式看跌期权可能是明智的
C.同等条件下，美式期权比欧式期权贵
D.同等条件下，美式期权比欧式期权便宜
