相关考题
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单项选择题
CAPM模型认为，资产组合收益可以由（）得到最好的解释
A.经济因素
B.特有风险
C.系统风险
D.分散化 -
单项选择题
按照CAPM模型，若市场组合的预期收益率为13%。无风险收益率为3%，证券A的预期收益率为14%，贝塔值为1.25，则（）
A.证券A被高估
B.证券A是公平定价
C.证券A的阿尔法值是-1.5%
D.证券A的阿尔法值是1.5% -
单项选择题
资本.市场线（CML）表明了有效组合的期望收益率和（）之间的一种简单的线性关系。
A.市场风险
B.组合方差
C.标准差
D.资产风险
