单项选择题
如果由两只风险证券组成的最小方差资产组合风险为零，那么这两只证券之间的相关系数为（）
A.0
B.1.0
C.0.5
D.-1.0
E.要看它们的标准差
点击查看答案&解析
相关考题
-
单项选择题
为更接近现实生活，CAPM模型只需要（）
A.引入不同的借款和贷款利率
B.允许对非系统风险定价
C.假设投资者不会利用保证金
D.A、B
E.A、C -
单项选择题
CAPM模型最简单的形式中（）
A.假设借贷利率相等
B.禁止借入资金
C.假设借款利率高于贷款利率
D.用无风险利率代替借贷利率
E.A和D -
单项选择题
最优资产组合（）
A.是无差异曲线和资本配置线的切点
B.是投资机会中收益方差比最高的那点
C.是投资机会与资本配置线的切点
D.是无差异曲线上收益方差比最高的那点
E.以上各项均不准确
