问答题
计算题
如果当前你可以以0成本签订6×12的远期利率协议多头或空头，名义本金为1000万，协议利率为4.5%，当前市场6个月和12个月的无风险利率分别为4.4%和4.6%。请问该协议利率的设置是否合理？如果不合理，请设计一个套利方案。
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- 问答题 某银行在3个月前签订了一份6×12的远期利率协议多头，名义本金为1000万，协议利率为4.8%，假设当前市场3个月和9个月期利率分别为4.5%和4.6%，请计算当前银行所持有该远期利率协议头寸的价值。
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