单项选择题
假设证券市场处于CAPM模型所描述的均衡状态。证券A的期望收益率为6%，其中β系数为0.5，市场组合的期望收益率为9%，则无风险利率为（）
A.1.5%
B.2%
C.3%
D.4.5%
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单项选择题
假定贝克基金（BakerFund）与标准普尔500指数的相关系数为0.7，贝克基金的总风险中特有风险为多少（）
A.35%
B.49%
C.51%
D.70% -
单项选择题
Ch国际基金与EAFE市场指数的相关性为1.0，EAFE指数期望收益为11%，Ch国际基金的期望收益为9%，EAFE国家的无风险收益率为3%，以此分析为基础，则Ch国际基金的隐含的贝塔值是多少（）
A.负值
B.0.75
C.0.82
D.1.00 -
单项选择题
零贝塔证券的预期收益率是什么（）？
A.市场收益率
B.零收益率
C.负收益率
D.无风险收益率
