单项选择题
金融机构在实践中通常会应用久期来控制持仓债权的利率风险，具体的措施是针对固定收益类产品设定（）指标进行控制。
A.久期+到期期限
B.久期×凸性
C.久期+获利期
D.久期×额度
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单项选择题
买入套期保值的盈亏取决于（）。
A.基差
B.期初基差-期末基差
C.期货价格的变动
D.期末基差-期初基差 -
单项选择题
关于无套利均衡原理，以下说法不正确的是（）。
A.是金融工程的核心分析原理
B.确定资产在市场均衡状态下的价格
C.无套利意义上的价格均衡规定了市场的一种不稳定状态
D.抓住了金融市场均衡的本质 -
单项选择题
假设某基金投资组合包括3种股票，其股票价格分别为50元、20元和10元，股数分别为10000股、20000股和30000股，β系数分别为0.8、1.5和1，假设相应的股指期货合约单张价值为100000元，则做完全套期保值，需要的期货合约份数为（）份。
A.12
B.13
C.14
D.15
