单项选择题
引入无风险贷出后，有效边界的范围为（）。
A.仍为原来的马柯维茨有效边界
B.从无风险资产出发到T点的直线段
C.从无风险资产出发到T点的直线段加原马柯维茨有效边界在T点上方的部分
D.从无风险资产出发与原马柯维茨有效边界相切的射线
点击查看答案
相关考题
- 单项选择题 无风险资产的特征有（）。
- 单项选择题 下列关于资本资产定价模型（CAPM）的说法不正确的是（）。
- 单项选择题 投资者在有效边界中选择最优的投资组合取决于（）。
- 单项选择题 有效组合满足（）。
- 单项选择题 在传统的证券组合理论中，用来测定证券组合的风险的变量是（）。
- 单项选择题 某证券组合由X、Y、Z三种证券组成，它们的预期收益率分别为10%、16%、20%，它们在组合中的比例分别为30%、30%、40%，则该证券组合的预期收益率为（）。
- 单项选择题 收益最大化和风险最小化这两个目标（）。
- 单项选择题 证券组合理论由（）创立，该理论解释了（）。
- 单项选择题 20世纪60年代中期以夏普为代表的经济学家提出了一种称之为（）的新理论，发展了现代证券投资理论。
- 单项选择题 现代证券投资理论的出现是为解决（）
- 名词解释 系统风险
- 名词解释 技术分析
- 名词解释 资本市场线
- 名词解释 有效市场假说
- 单项选择题 某只股票股东要求的回报率是15%，固定增长率为10%，红利支付率为45%，则该股票的价格-盈利比率为（）。
- 单项选择题 在红利贴现模型中，不影响贴现率k的因素是（）。
- 单项选择题 其他条件不变，债券的价格与收益率（）。
- 单项选择题 国库券支付6%的收益率，有40%的概率取得12%的收益，有60%的概率取得2%的收益。风险厌恶的投资者是否愿意投资于这样一个风险资产组合？（）
- 单项选择题 半强有效市场假定认为股票价格（）
- 单项选择题 市场风险也可解释为（）。
