单项选择题
假设S 服从复合泊松模型，参数λ=12，且理赔额服从［0，1］上的均匀分布，则用正态近似计算P（S＜10）和用平移伽玛近似计算P（S＜10）的差为（）。
A.0.001
B.0.003
C.0.005
D.0.007
E.0.009
点击查看答案
相关考题
-
单项选择题
没有再保险时的总索赔分布为复合泊松分布，如果用平移伽玛分布来近似，则平移伽马分布的参数为（α=20，β=5，x0=40）。如果有50%的比例再保险，也用平移伽玛分布来近似，则有再保险时的平移伽玛分布的参数分别为（）。
A.x0=10；α=10；β=10
B.x0=20；α=20；β=10
C.x0=20；α=20；β=20
D.x0=20；α=20；β=30
E.x0=40；α=40；β=20 -
单项选择题
某风险服从复合泊松分布，泊松参数λ=20。个体索赔额服从指数分布，其均值为100。某保险人对该风险进行了比例再保险，自留额为0.75。则再保险人索赔总额随机变量的期望与标准差之和为（）。
A.500
B.658
C.725
D.800
E.1000 -
单项选择题
假设S 为复合泊松分布，参数λ=3，已知个别理赔变量X 的分布，如表所示。设S的分布函数为FS（x），则FS（1）-FS（2）+FS（3）-FS（4）=（）。
A.-0.18
B.-0.20
C.0
D.0.18
E.0.20
