相关考题
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多项选择题
将K=F定义为平值点有何好处？（）
A.期权的时间价格不会小于0
B.期权的时间价值在平值点最大
C.同样标的资产、同样期限、同样行权价欧式看涨和看跌期权的时间价值相等
D.所有期权价格的下限都是其内在价值 -
多项选择题
如果我们用ln（K/F）来定义在值程度，则下列哪些说法是对的？（）
A.若ln（K/F）>0，则看涨期权处于虛值状态，看跌期权处于实值状态
B.若ln（K/F）>0，则看涨期权处于实值状态，看跌期权处于虛值状态
C.若ln（K/F）=0，则欧式看涨和看跌期权价格相等
D.若ln（K/F）=0，则美式看涨和看跌期权价格相等 -
多项选择题
在完美市场中，当市场处于无套利均衡时，下列关于同样标的资产、同样行权价、同样期限的无红利资产美式看涨和看跌期权价格之差的说法，哪些是正确的？（）
A.下限为标的资产价格减去行权价格
B.上限为标的资产价格减去行权价格的现值
C.当利率为零的，等于资产价格减去行权价格
D.利率越高，上下限差距越大
