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全部科目 > 财经类 > 会计职称考试 > 中国精算师(金融数学)

单项选择题

假设3个月和6个月的LIBOR 分别为5%和5.5%,均为连续复利。远期合约的名义本金为100万美元,从3个月末到6个月末的交割利率为7%(连续复利)。计算该远期合约多头的价值()

    A.小于-0.8
    B.大于-0.8
    C.大于0.8
    D.-0.80

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