单项选择题
假设某银行的预期资产收益率是2%，标准差是0.5%，资产总额是1000亿元，负债总额是935亿元，假定收益率服从正态分布，则该银行的风险系数和倒闭概率分别是（）。
A.18，0.138%
B.19，0.138%
C.20，0.125%
D.21，0.125%
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单项选择题
按照中国人民银行对银行业资产风险的分类，信用贷款的风险权数为（）
A.100
B.50
C.20
D.10 -
单项选择题
如果银行利率敏感性缺口为正，则下述哪种变化会增加银行的收益？（）
A.利率上升
B.利率下降
C.利率波动变大
D.利率波动变小 -
单项选择题
某商业银行过去5年的资产收益率分别是：2.7%、4.5%、4.1%-1.2%、5.7%，其收益率的标准差是（）。
A.0.026623
B.0.015264
C.0.146870
D.0.065879
