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单项选择题
假如某国债现券的DV01是0．0555，某国债期货合约的CTD券的DV01是0．0447，CTD券的转换因子是1．02，则利用国债期货合约为国债现券进行套期保值的比例是（）。（参考公式：套保比例=被套期保值债券的DV01X转换因子÷期货合约的DV01）
A.0.8215
B.1.2664
C.1.0000
D.0.7896 -
单项选择题
被动型管理策略主要是复制某市场指数走势，最终目的为优化投资组合与（）。
A.市场基准指数的跟踪误差最小
B.收益最大化
C.风险最小
D.收益稳定 -
单项选择题
如果利率期限结构曲线斜率将变小，则应该（）。
A.进行收取浮动利率，支付固定利率的利率互换
B.进行收取固定利率，支付浮动利率的利率互换
C.卖出短期国债期货，买入长期国债期货
D.买入短期国债期货，卖出长期国债期货
