单项选择题
假定股票价值为31元，行权价为30元，无风险利率为10%，3个月的欧式看涨期权为3元，若不存在无风险套利机会，按照连续复利进行计算，3个月期的欧式看跌期权价格为（）。（注：e^-10%*3/12=0.9753）
A.1.35元
B.2元
C.1.26元
D.1.43元
点击查看答案
相关考题
-
单项选择题
基于以下信息：当前沪深300指数的价格为2210点；无风险利率为4.5%（假设连续付息）；6个月到期、行权价为K点的看涨期权的权利金为147.99点6个月到期、行权价为K点的看跌期权的权利金为137.93点则行权价K最有可能是（）。
A.2150
B.2200
C.2250
D.2300 -
单项选择题
对于一个标的资产价格为2000点，行权价为2010点，90天后到期的看涨期权市场价格为6.53，在没有套利机会的条件下，120天到期的看涨期权的价格最可能是（）。
A.2.45
B.5.34
C.6.53
D.8.92 -
单项选择题
从理论上讲，看涨期权的价格不会超过（）。
A.标的资产价格
B.执行价格
C.相同执行价格和到期时间的看跌期权
D.内在价值
