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多项选择题

已知两个月到期的某股票行权价为50元的欧式看涨期权价格为24元,欧式看跌期权价格为4元,当前股票价格为()时,存在无风险套利机会。已知无风险利率为6%(假设不考虑交易成本且连续复利计算)。(注:e^-6%*2/12=0.99)

    A.68.5
    B.69
    C.69.5
    D.70

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  • 多项选择题
    关于期权价格影响因素,以下说法正确的是()。

    A.其它影响因素不变的情况下,标的资产价格波动率与期权价格正相关
    B.其它影响因素不变的情况下,期权剩余期限与期权时间价值正相关
    C.对看涨期权来说,执行价格越高,期权价格越低
    D.对看跌期权来说,执行价格越高,期权价格越低

  • 多项选择题
    下列因素对期权价格的影响,表述正确的是()。

    A.在一个交易日内,某期权的隐含波动率上涨,期权的时间价值会随之增大
    B.对于个股期权来说,股息的发放不会对期权的价格造成影响
    C.如果标的股票不支付股利,美式股票期权的价值不应该大于欧式期权的价值
    D.其他条件不变时,标的资产价格波动率增加,理论上,看涨期权和看跌期权的价格均会上升

  • 多项选择题
    下列因素中,与股票看跌期权价值存在正向关系的有()。

    A.标的资产价格
    B.行权价格
    C.标的资产价格波动率
    D.股息率

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