单项选择题
国债期货价格是98元，最便宜可交割债券（CTD）的修正久期是4.5。假如国债现券的价格为103元，修正久期是3.5，则完全对冲该国债的利率风险的套保比例是（）。（参考公式：套保比例＝（被套期保值债券的修正久期×债券价值）/（CTD 修正久期×期货合约价值））
A.0.8175
B.0.7401
C.1.0000
D.1.3513
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单项选择题
一家铜杆企业月度生产铜杆3000吨，上月结转500吨，如果企业已确定在月底以40000元/吨的价格销售1000吨铜杆，此时铜杆企业的风险敞口为（）吨。
A.3000
B.500
C.1000
D.2500 -
单项选择题
在大豆基差贸易中，卖方叫价通常是在（）进行。
A.国际大豆贸易商和中国油厂
B.美国大豆农场主与国际大豆贸易商
C.美国大豆农场主和中国油厂
D.国际大豆贸易商与美国大豆农场主和中国油厂 -
单项选择题
A 省某饲料企业接到交易所配对的某油厂在B 省交割库注册的豆粕。为了节约成本和时间，交割双方同意把仓单串换到后者在A 省的分公司仓库进行交割，双方商定串换厂库升贴水为－60元/吨，A、B 两省豆粕现货价差为75元/吨。另外，双方商定的厂库生产计划调整费为40元/吨。则这次仓单串换费用为（）元/吨。
A.45
B.50
C.55
D.60
