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中国精算师(金融数学)

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单项选择题

已知一只无分红股票价格St满足:dS(t)=S(t)[μdt+σdBD(t)],t ≥ 0。
其中B(t)为标准布朗运动;用r 表示市场无风险连续复利。基于该股票的欧式看涨期权,期限为T ,执行价为S(0)erT。已知:
(1)S(0)14
(2)T=9
(3)μ=20%
(4)lnS (t )的均值为0.12t ,t > 0
根据B-S 公式,该期权的价格为()。

A.5.27
B.6.19
C.6.32
D.7.51
E.8.00

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