单项选择题
A.0.0720
B.0.0769
C.0.0812
D.0.0863
E.0.0962
单项选择题 对一个欧式看跌期权,已知:(1)股票的现价为19元,其连续分红比率δ=2%,波动率σ=50%;(2)期限为6个月;(3)执行价为17元;(4)市场无风险连续复利r=5.5%利用B-S 公式,计算该看跌期权的价格为()元。
单项选择题 某贷款人年初贷出100000元,本金年利率为8.5%,期限为10年。借款人以年金方式于每年年末还款一次,每次还款额相等。设所还款项的再投资年利率为5.2%,则该贷款人的年投资收益率为()。
单项选择题 在B-S 模型中,基于一只非分红股票的欧式看跌期权的价格为5元;对于该期权的希腊字母,已知:(1)△=-0.25(2)Γ=0.16如果当前股价上涨1.5元,则该期权的价格下降()。