判断题
波动率聚类性表现在收益率的平方存在强自相关，收益率不相关或弱相关。
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单项选择题 假设ARCH-LM 检验q=4，那么统计量服从的分布是？（）
单项选择题 对收益率建立AR（3）-EGARCH（1，1）模型，可以用来在如下应用，除了：（）
单项选择题 如果扰动项的平方服从ARMA（2，3）模型，那么对应的GARCH 模型是：（）
