单项选择题
由两只证券组合成的所有可能的资产组合，它们的期望收益率和标准差组成的直线是（）
A.风险收益替代线 B.资本配置线 C.有效边界 D.资产组合集 E.证券市场线
单项选择题 证券X期望收益率为12%，标准差为20%。证券Y期望收益率为15%，标准差为27%。如果两只证券的相关系数为0.7，它们的协方差是（）
单项选择题 如果由两只风险证券组成的最小方差资产组合风险为零，那么这两只证券之间的相关系数为（）
单项选择题 为更接近现实生活，CAPM模型只需要（）
