单项选择题 假设在Vasicek 模型中，α=0.15，μ=0.08，初始的短期利率为8.1%短期利率在短时间内变化的初始标准差为0.023，由该模型计算的5年期零息债券的价格为（）。

单项选择题 市场四种相互无关的资产，其各自收益率的概率分布及资产份额如下表：计算风险市场价格为（）。

单项选择题 某保险公司需要在第6年到第10年每年支付一笔资金，在第n 年年未支付的金额为1000（n+5）元，n=6，7，8，9，10，该公司为规避风险，而选择持有两种面值均为100元期限分别为6年和10年的零息票债券，且利用Redinggton 免疫。若年利率为6.5%，则该公司需持有的两种债券的总量为（）单位。