问答题
假设无风险收益率为3%，市场组合的预期收益率为12％，标准差为20%。问：①投资者对每单位额外风险要求的收益率是多少？ ②如果投资者需要一个收益率标准差为10％的投资组合，则其投资在市场组合的资金比率是多少？其预期收益率又是多少？ ③如果投资者有100万元要投资，则其必须以无风险收益率借入多少资金，才能使组合具有21%的预期收益率？
①根据资本.市场线方程，斜率为即收益率标准差每增加一个百分点，投资者要求增加的预期收益率为0.45个百分点。......
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单项选择题 一种资产组合的预期收益率、标准差分别为13%和22.37%，无风险收益率为3%，投资者效用函数为：当A的值是多少时，风险资产和无风险资产对于该投资人是无差别的（）
单项选择题 根据套利定价理论（）
单项选择题 如果证券X和证券Y都是充分分散的投资组合，无风险收益率为3%，证券X和证券Y的贝塔系数分别为1和0.25，预期收益率分别为13%和7%，据此可以推断证券X和证券Y（）
