单项选择题
平稳时间序列的偏相关系数和自相关系数拖尾，且缓慢衰减收敛，则该时间序列可能是（）模型。
A.ARIMA（p，d，q）模型B.ARMA（p，q）C.MA（q）D.AR（p）
单项选择题 ARMA（p，q）的样本自相关系数是（）
判断题 ARMA模型建模前不需要检验序列的平稳性。
判断题 自回归模型AR（p）平稳的条件是系数多项式方程的根全部在单位圆之外。
