问答题
设随机序列{X（n），n=0，±1，±2‥}，其中X（n）是两两互不相关的随机变量且序列{X（n）}被称作白噪声。验证白噪声序列是平稳序列。
问答题 考虑有如下差分方程描述的二阶AR（2）过程u（n）： u（n）=u（n-1）-0.5u（n-2）+v（n） 其中，v（n）是零均值、方差为0.5的白噪声。 （1）写出该随机过程的Yule-Walker方程。 （2）求u（n）的方差。 （3）u（n）的功率谱。
问答题 求信号f（n）=cos（ω0n）的希尔伯特变换是单边频谱。
问答题 某独立观测序列x1，x2，‥xN，其均值为m，方差为σ2。现有两种估计算法： 请对这两种估计算法的无偏性和有效性进行讨论。
序列{X（n）}被称作白噪声。验证白噪声序列是平稳序列。