单项选择题 某投资组合包括两只股票，已知：a ．股票A 的期望收益率为10%，年收益率的标准差为Z ；b ．股票B 的期望收益率为20%，年收益率的标准差为1.5Z ；c ．投资组合的年收益率为12%，年收益率的标准差为Z ；则股票A 和股票B 的收益相关系数为（）。

单项选择题 已知=5，=7，则δ=（）。

单项选择题 一个一年期欧式看涨期权，其标的资产为一只公开交易的普通股票，已知：a.股票现价为122元b.股票年收益率标准差为0.2c.ln （股票现价/执行价现价）=0.2利用Black-scholes 期权定价公式计算该期权的价格（）。