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问答题

计算题

某项目每股股份为875元,预期一年后价格为1000元。该项目收益率标准差为25%。当前无风险收益率为3%,市场组合预期收益率为13%,收益率的标准差为20%。问:①该项目是否值得投资?②该股股份由每股875元变为多少时,才值得投资?

【参考答案】

①项目投资预期收益率=
必要收益率=
故该项目不值得投资。
②预期收益率=必要收益率时,才值得投资,即

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问答题 假设无风险收益率为3%,市场组合的预期收益率为12%,标准差为20%。问:①投资者对每单位额外风险要求的收益率是多少? ②如果投资者需要一个收益率标准差为10%的投资组合,则其投资在市场组合的资金比率是多少?其预期收益率又是多少? ③如果投资者有100万元要投资,则其必须以无风险收益率借入多少资金,才能使组合具有21%的预期收益率?

单项选择题 一种资产组合的预期收益率、标准差分别为13%和22.37%,无风险收益率为3%,投资者效用函数为:当A的值是多少时,风险资产和无风险资产对于该投资人是无差别的()

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