问答题 已知证券1和证券2的预期收益率分别为E（γ1）=0.1，E（γ2）=0.15，标准差分别为σ1=0.04，σ2=0.06；预期收益率之间的相关系数ρ12=-1.请求出风险为0的投资组合。

问答题 假设证券市场处于CAPM模型所描述的均衡状态。证券A和B的期望收益率分别为EA=6%和EB=12%，β系数分别为βA=0.5和βB=1.5。设无风险利率为3%，试问这两只股票是否存在套利机会？为什么？

问答题 某公司持有A，B，C三种股票构成的组合，它们的β系数分别为2.0，1.0和0.5，它们在组合中所占的比重分别为60%，30%和10%。设市场组合的风险溢价为4%，请计算该组合的风险溢价。