单项选择题 考虑一个标的资产为无分红股票的一年期平价欧式看跌期权，已知：a.该期权与股票价格之比小于5%b.该期权的Δ值为-0.4364c.市场无风险连续复利为1.2%则股票的波动率为（）。

单项选择题 已知0时刻在基金A 中投资一元到T 时刻的积累值为1.5t+1，在基金B 中投资一元到3t 时刻的积累值为9t2-3t+1元，假设在T 时刻基金B 的利息强度为基金A 的利息强度的两倍，则0时刻在基金B 中投资10000元，在7T 时刻的积累值为（）。

单项选择题 已知两个期权的标的资产为同一只非分红股票，C （K ，T ）表示T 年期执行价格为K 的欧式看涨期权价格，P （K ，T ）表示T 年期执行价格为K 的欧式看跌期权价格，S 表示当前股票价格，r 表示市场无风险连续复利。a.0 ≤ C （50，T ）-C （55，T ） ≤ 5e-rTb.50e-rT ≤ P （45，t ）-C （50，t ）+S ≤ 55e-rTc.45e-rT ≤ P （45，t ）-C （50，t ）+S ≤ 50e-rT以上三式正确的是（）。