单项选择题
若一项资产的净持有成本(net cost of carry)是正数,那么以这项资产为标的的远期合约最有可能()
A.比净持有成本等于0时低B.与净持有成本等于0时相同C.比净持有成本等于0时高
单项选择题 股票A(由公司A 发行)和股票B(由公司B 发行)现价都是每股100元。一年后,公司A 宣布了对现有股东额外发放配股权计划,而公司B 没有相关消息。这两只股票都没有持有成本。不考虑其他差异,股票A 一年后的远期价格相对股票B 最有可能()
单项选择题 一只不分红的股票预计六个月后的价格为42元。以这支股票为标的的欧式看涨期权六个月后到期,行权价格为40元。另假设每年无风险收益率为10%,股价波动率为20%。根据布莱克-斯科尔斯(Black-Scholes)模型,这只期权当前价格最接近于()
单项选择题 下列哪一项属于布莱克-斯科尔斯期权估值模型的适用条件之一?()