单项选择题 假设资本资产定价模型成立，某公司股票价格一年后的期望值为40，股标无分红。贝塔系数小于1.0，市场期望收益率为13%，市场无风险利率为5%，以下说法正确的是（）。a.股票当前价格至少为35.40b.如果贝塔系数增大，股票当前价格上升c.如果市场无风险利率增大，股票当前价格下跌

单项选择题 设某基金在年初有2个单位的资金，在四月未新投入0.5单位资金，在六月未抽回0.15单位资金，在八月月未又抽回0.25单位资金，若到年未该基金的积累值为2.3单位，利用近似关系（1+i ）t -1≈it ，0≤t＜1，计算该年金的年收益率为（）。

单项选择题 考虑一个标的资产为无分红股票的一年期平价欧式看跌期权，已知：a.该期权与股票价格之比小于5%b.该期权的Δ值为-0.4364c.市场无风险连续复利为1.2%则股票的波动率为（）。