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中国精算师(金融数学)

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单项选择题

一只非分红股票的当前价格为28元,股票的波动率为20%;对一个基于该股票的欧式看涨期权,已知:
(1)期权的期限为9个月;
(2)股票现价与执行价现值的比值为1.35。
利用B-S 公式,计算该期权的价格为()元。

A.6.59
B.6.81
C.7.14
D.7.33
E.7.51

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