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中国精算师(金融数学)

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单项选择题

在B-S 模型中,基于一只非分红股票的欧式看跌期权的价格为5元;对于该期权的希腊字母,已知:
(1)△=-0.25
(2)Γ=0.16
如果当前股价上涨1.5元,则该期权的价格下降()。

A.3.5%
B.3.6%
C.3.7%
D.3.8%
E.3.9%

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