多项选择题
下列关于国债期货基差交易的说法，正确的是（）。
A.基差交易一定可以盈利
B.基差交易需要同时对期货现货进行操作
C.基差交易可以看作是对基差的投机交易
D.基差交易的损益曲线类似于期权
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多项选择题
投资者认为某可交割国债的基差未来会变大，他决定采取基差套利策略，以下说法正确的是（）
A.投资者应卖出该可交割国债的现券，买入国债期货
B.投资者应买入该可交割国债的现券，卖出国债期货
C.如果未来基差变大，投资者可以获得基差变大的收益
D.投资者可以获得现券的利息收益 -
多项选择题
根据中金所5年期国债期货产品设计，下列说法正确的是（）
A.票面利率为3%的可交割国债，其转换因子等于1
B.交割月首日剩余期限为5年的国债，转换因子等于1
C.交割月首日新发行的5年期国债，转换因子等于1
D.同一国债在不同合约上的转换因子不同 -
单项选择题
当预期到期收利益率曲线变为陡峭时，适宜采取的国债期货跨品种套利策略是（）。
A.做多10年期国债期货合约，同时做多5年期国债期货合约
B.做空10年期国债期货合约，同时做空5年期国债期货合约
C.做多10年期国债期货合约，同时做空5年期国债期货合约
D.做空10年期国债期货合约，同时做多5年期国债期货合约
