考题列表
- 判断题 在计算国债期货套保比例时，基点价值法比修正久期法的精确度更高...
- 判断题 国债基差的计算公式可以表示为：国债的基差=国债期货价格－国债...
- 判断题 国债期货中蕴含的卖方选择权，使得国债期货理论价格下跌。
- 判断题 转换因子是影响国债期货价格的关键因素之一。
- 判断题 中金所国债期货首批可交割国债及其转换因子在合约临近交割时由交...
- 判断题 票面利率中金所挂牌交易的5年期国债期货合约的标的是面值为10...
- 判断题 无论收益率如何变化，债券的凸性总是正的。
- 判断题 在收益率上涨的情况下，用久期预测的债券价格会低估。
- 判断题 其他条件相同，债券付息频率越高，债券价格越低。
- 判断题 当利率水平为3%时，某零息债价格为98。利率水平上升，债券价...
- 判断题 国债基差交易的损益曲线类似于期权的损益曲线。
- 判断题 预期未来市场利率下降，投资者适宜买入国债期货，待期货价格上涨...
- 判断题 CTD券的改变不会影响国债期货价格。
- 判断题 国债期货合约的发票价格的计算公式为：期货结算价格×转换因子+...
- 判断题 新的可交割国债发行，可能导致国债期货CTD券的改变。
- 判断题 可交割国债的转换因子随期货合约到期时间的临近而逐渐减小。
- 判断题 中金所5年期国债期货与10年期国债期货均采用实物交割方式。
- 判断题 中金所上市的5年期和10年期国债期货的最小变动价位为0.005元。
- 判断题 根据利率期限结构的流动性偏好假说，不同期限的债券之间存在一定...
- 判断题 若收益率、久期不变，票面利率越高的债券凸性越大。
- 判断题 对于给定的收益率变动幅度，债券的息票率与债券价格的波动幅度之...
- 判断题 随债券到期时间的临近，债券价格的波动幅度减小，且以递增的速度减小。
- 判断题 其他条件相同的情况下，当利率变动时，付息频率高的债券比付息频...
- 判断题 固定利率债券价格与贴现率呈正向关系。
- 判断题 跨期套利时，两边头寸需要匹配且操作方向相同。
- 判断题 在资产组合管理中，常用国债期货调整组合的久期，但一般认为对资...
- 判断题 卖出国债期货将降低资产组合的久期。
- 判断题 卖出国债期货将提高资产组合的久期。
- 判断题 买入国债期货将提高资产组合的久期。
- 判断题 美国5年期国债期货合约的面值为10万美元，采用实物交割的方式。
- 判断题 收益率曲线的变化会影响国债期货的价格。
- 判断题 5年期国债期货采用名义标准券设计，实行多券种替代交收，其价格...
- 判断题 国债期货合约挂牌后，所对应的最便宜可交割国债可能发生变化。
- 判断题 不同的可交割债券对于同一国债期货合约的转换因子是不同的，但同...
- 判断题 在我国，国债期货合约与股指期货一样，采用现金交割方式。
- 多项选择题 某基金经理持有债券组合久期为3。现在拟将投资组合久期调整为5...
- 多项选择题 某基金经理希望缩减资产组合久期，但不能卖出组合中的某只国债时...
- 多项选择题 判断国债期货价格的走势，需要考虑的因素有（）。
- 多项选择题 根据中国金融期货交易所国债期货交割细则，客户持仓进入交割环节...
- 多项选择题 中国金融期货交易所国债期货的可交割国债应当满足同时在（）交易。
