多项选择题
基差多头交易进入交割时，对期货头寸进行调整的适用情形有（）。
- A.国债价格处于上涨趋势，且转换因子大于1
B.国债价格处于下跌趋势，且转换因子大于1
C.国债价格处于上涨趋势，且转换因子小于1
D.国债价格处于下跌趋势，且转换因子小于1
点击查看答案
相关考题
-
多项选择题
对于中金所10年期国债期货，根据寻找CTD券的经验法则，下列说法正确的是（）
A.到期收益率在3%之下，久期最小的国债是CTD券
B.到期收益率在3%之上，久期最小的国债是CTD券
C.相同久期的国债中，收益率最低的国债是CTD券
D.相同久期的国债中，收益率最高的国债是CTD券 -
多项选择题
中金所10年期国债期货可交割国债需满足的条件有（）。
A.符合转托管相关规定
B.合约到期月份首日剩余期限为6.5至10.25年
C.记账式国债
D.可以在银行间市场、交易所市场和柜台市场的债券托管机构托管 -
多项选择题
利率期限结构曲线可能出现的形状有（）。
A.水平线
B.向上倾斜
C.向下倾斜
D.峰状曲线
