单项选择题
债券投资组合与国债期货的组合的久期为（）。
A.（初始国债组合的修正久期+期货有效久期）／2
B.（初始国债组合的修正久期×初始国债组合的市场价值+期货有效久期×期货头寸对等的资产组合价值）／（期货头寸对等的资产组合价值+初始国债组合的市场价值）
C.（初始国债组合的修正久期×初始国债组合的市场价值+期货有效久期×期货头寸对等的资产组合价值）／期货头寸对等的资产组合价值
D.（初始国债组合的修正久期×初始国债组合的市场价值+期货有效久期×期货头寸对等的资产组合价值）／初始国债组合的市场价值
点击查看答案&解析
相关考题
-
单项选择题
基差的空头从基差的（）中获得利润，但如果持有收益是（）的话，基差的空头会产生损失。
A.缩小；负
B.缩小；正
C.扩大；正
D.扩大；负 -
单项选择题
对于任一只可交割券，P代表面值为100元国债的即期价格，F代表面值为100元国债的期货价格，C代表对应可交割国债的转换因子，其基差B为（）。
A.B=（F·C.-P
B.B=（P·C.-F
C.B=P-F
D.B=P-（F·C. -
单项选择题
目前我国场外利率衍生品体系基本完备，形成了以（）为主的市场格局。
A.利率互换
B.远期利率协议
C.债券远期
D.国债期货
