单项选择题
如果证券X和证券Y都是充分分散的投资组合，无风险收益率为3%，证券X和证券Y的贝塔系数分别为1和0.25，预期收益率分别为13%和7%，据此可以推断证券X和证券Y（）
A.都处于均衡状态
B.存在套利机会
C.都被低估
D.都是公平定价
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单项选择题
贝塔系数测度风险不同于标准差的是（）
A.其仅是非系统风险，而标准差测度的是总风险
B.其仅是系统风险，而标准差测度的是总风险
C.其测度系统风险和非系统风险，而标准差只测度非系统风险
D.其测度系统风险和非系统风险，而标准差只测度系统风险 -
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假设某基金与市场指数的相关系数为0.8，该基金总风险中的特有风险是（）
A.64%
B.40%
C.36%
D.28% -
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CAPM模型认为，资产组合收益可以由（）得到最好的解释
A.经济因素
B.特有风险
C.系统风险
D.分散化
