单项选择题
共用题干题一家保险公司公司有一期限7年，金额为19187美元的负债。市场利率为10%，该债券的现值大概为10000美元，公司的资产组合管理经理希望通过持有3年期零息债券和永久年付息一次的债券对其负债进行利率免疫。
该零息债券的面值为（）。
A.10000美元
B.6655美元
C.6490美元
D.10193美元
点击查看答案&解析
相关考题
-
单项选择题
该资产组合管理经理购买的永久债券是（）。
A.5124美元
B.3453美元
C.2342美元
D.5000美元 -
单项选择题
该资产组合管理经理购买的零息债券是（）。
A.5000美元
B.4876美元
C.6547美元
D.7658美元 -
单项选择题
一项看跌期权的标的股票为XYZ，执行价格为20美元，期权价格为1.00美元，而另一项看涨期权执行价格为20美元，期权的价格为2.50美元，则上述的无担保的看跌期权卖方的最大每股损失及未担保的看涨期权卖方的最大的每股收益是（）。
A.19.00美元；1.0美元
B.19.00美元；2.5美元
C.20.00美元；2.5美元
D.20.00美元；17.5美元
