考题列表
- 单项选择题 假定市场可以用下面三种系统风险及相应的风险溢价进行描述,工业...
- 单项选择题 某只股票期初价格为40元,在市场繁荣时期期末股票价格为60元...
- 单项选择题 M公司的贝塔值为1.2,昨天公布的市场年回报率为13%,现行...
- 单项选择题 实际期望收益与正常期望收益之差,称为阿尔法α;证券分析师不断...
- 单项选择题 假定某证券组合的无风险利率是3%,市场资产组合预期收益率是8...
- 单项选择题 上市公司的规模越小,其股票的流动性越差,其流动性风险补偿越多...
- 单项选择题 按照市场分割假说的解释,收益率曲线形式之所以不同,是由于对不...
- 单项选择题 由于单个资产一般来说并不是最优的资产组合,因此,单个资产一定...
- 单项选择题 因子f是系统因素,随机项是非系统因素(公司特有),因子f与随...
- 单项选择题 资产对风险因子的敏感度(因子载荷)越大,则其应得到的风险补偿()。
- 单项选择题 由共同的宏观经济因素带来的,对整个经济都起作用的风险称为()。
- 单项选择题 若当前证券的实际收益已经高于证券市场线的收益则应该()该证券。
- 单项选择题 组合风险随股票品种的增加而降低,但不降低到零,因为还有()。
- 单项选择题 市场越有效,则资产组合的积极管理约()。
- 单项选择题 下列哪项不是上市公司主要财务报表()
- 多项选择题 流动性溢价使得市场期望理论下的利率期限结构()。
- 多项选择题 资本资产定价模型中同质期望的假定,即()。
- 多项选择题 关于最优资产组合,下列说法正确的是()。
- 多项选择题 在有效市场中下面的说法正确的是()。
- 多项选择题 关于信用交易,下面说法正确的是()。
- 多项选择题 关于利率期望理论的结论正确的有()。
- 多项选择题 两种风险资产的可行集可能是()。
- 多项选择题 关于系统风险和非系统风险,下列说法正确的是()。
- 多项选择题 基础分析包括了()。
- 判断题 组合的收益是各种证券收益的加权平均值,因此,它使组合的收益可...
- 判断题 单因子模型的优点是能够大大简化在均值-方差分析中的估计量和计算量。
- 判断题 市场资产组合中每一种证券的投资比例等于该证券市值占总市值的比重。
- 判断题 利率期限结构是指债券的到期收益率与债券到期日之间的关系。
- 判断题 CAPM模型假定所有投资者都可以免费和不断获得有关信息。
- 判断题 根据随机游走理论,股票价格的变化是随机的,且不可预测。
- 判断题 若收益率曲线下降或者驼峰式,则预期短期利率一定下降。
- 判断题 若市场半强式有效,则技术分析无用,但基本分析是有用的。
- 判断题 CAPM模型和APT模型都假设投资者是风险规避的。
- 判断题 资产的方差或标准差越大,意味着收益越大。
- 单项选择题 某只股票期初价格为40元,在市场繁荣时期期末股票价格为60元...
- 单项选择题 某项目未来期望收益为1000万美元,由于项目与市场相关性较小...
- 单项选择题 假设你拥有一个风险资产组合,其期望收益为15%。无风险收益率...
- 单项选择题 实际期望收益与正常期望收益之差,称为阿尔法α;证券分析师不断...
- 单项选择题 组合的收益是各种证券收益的加权平均值,因此,它使组合的收益可...
- 单项选择题 根据微观经济学的无差异曲线,若给一个消费者更多的负效用商品,...