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中国精算师(金融数学)

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单项选择题

对一个欧式看跌期权,已知:
(1)股票的现价为19元,其连续分红比率δ=2%,波动率σ=50%;
(2)期限为6个月;
(3)执行价为17元;
(4)市场无风险连续复利r=5.5%
利用B-S 公式,计算该看跌期权的价格为()元。

A.1.30
B.1.50
C.1.70
D.1.90
E.2.10

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