单项选择题 在B-S 模型中，基于一只非分红股票的欧式看跌期权的价格为5元；对于该期权的希腊字母，已知：（1）△=-0.25（2）Γ=0.16如果当前股价上涨1.5元，则该期权的价格下降（）。

单项选择题 已知0时刻在基金A 中投资1元到2t 时的积累值为（3t ＋1）元，在基金B 中投资1元到3t 时的积累值为元。假设在T 时基金B 的利息强度为基金A 的利息强度的两倍，则0时刻在基金B 中投资1000元在5T 时的积累值为（）元。

单项选择题 一只非分红股票的当前价格为28元，股票的波动率为20%；对一个基于该股票的欧式看涨期权，已知：（1）期权的期限为9个月；（2）股票现价与执行价现值的比值为1.35。利用B-S 公式，计算该期权的价格为（）元。