单项选择题 一个投资者的期望效用函数为E[U]=Rp-0.5σ2p，其中Rp和σ2p分别为组合的收益率和方差，该投资组合包括一个无风险资产和一个风险资产，其中风险资产的收益率均值为8%，方差为4%，无风险资产的收益率为5%，该投资者为了最大化期望效用值，风险资产在投资组合中的比重应为（）。

单项选择题 下列关于期权中希腊字母的作用，陈述正确的是（）。a ．看涨期权的Γ值为正数时，卖出看涨期权的一方，其损失与股票价格变化量成正比；b ．标的资产为无分红的欧式看涨期权的θ值恒定；c ．对于欧式看涨期权，其Δ值随市场无风险连续复利的增加而增加。

单项选择题 假设在Vasicek 模型中，α=0.15，μ=0.08，初始的短期利率为8.1%短期利率在短时间内变化的初始标准差为0.023，由该模型计算的5年期零息债券的价格为（）。