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问答题

计算题

假设某债券组合中包含50份债券A和20份债券B。其中债券A的本金为100,剩余期限为3年,息票率为4%,每半年付息一次;债券B的本金为100,剩余期限为10年,息票率为8%,每年付息一次。假设市场利率期限结构是平的,均为6%(连续复利),请计算该投资组合的久期和凸性。

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