问答题
计算题
假设某逆向浮动利率债券剩余期限为2年又3个月，每半年付息一次，支付利率为10%-LIBOR，其中LIBOR表示上一个支付日的6个月期LIBOR利率，若上一个支付日观察到的6个月期LIBOR利率为5%，设当前市场利率期限结构是平的，LIBOR利率均为6%，请计算该逆向浮动利率债券的久期。（提示：可以先把逆向浮动利率债券拆分成本金相同、期限相同的两份息票率为5%的固定利率债券多头和一份参考利率为LIBOR的浮动利率债券空头的组合，再利用债券组合的久期求解）
【参考答案】
将逆向浮动利率债券拆分成本金相同（设本金为1），期限相同（2年又3个月）的两份息票率为5%的固定利率债券（fix）多头和...
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