问答题
计算题
现有W、X、Y、Z四个充分分散的投资组合，其收益率受F1、F2两个因素的影响，其预期收益率及敏感度如下表所示，问：①是否存在套利机会？②如果存在，如何构造套利组合？
【参考答案】
①存在套利机会。②可以按照W1=-1，W2=-2，W3=0.5，W4=2.5的比例或任意正整数倍构造套利组合。
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