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问答题

计算题

假设某股票的收益率受三种风险因素的影响,且三种因素的风险溢价分别为5%、3%和6%,无风险收益率为3%。该股票收益率与上述三因素的意外变化之间的关系为:R=10%+1.5F1+1.122-0.8F3
试计算:①实际投资该股票获得的预期收益率是多少?
②投资该股票应该获得的预期收益率是多少?该股票被高估、低估,还是合理定价?
③如果三种风险因素意外变化为-2%、2%和4%,则调整后该股票的预期收益率是多少?

    【参考答案】

    ①实际投资该股票获得的预期收益率为10%。
    ②投资该股票应该获得的预期收益率E(R)=3%+1.5×5%+1.......

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