假设t时刻有三只零息票债券（利率均为连续复利）：

投资者的投资期限为6个月。他有三种备选投资方案：
（1）持有债券1到期，之后将所获资金按当时的市场利率投资于债券2；
（2）持有债券2到期；
（3）持有债券3，并在6个月后将其售出。
如果未来的利率期限结构不变，请分别计算三种策略的投资收益；如果t时刻利率期限结构水平下移1%，请分别计算三种策略的投资收益；从上面的计算中，你能得到什么结论？